Algoritmik trade; fiyat, zaman ve hacim gibi çok sayıda değişkenin hesaba katılarak tüm alış satış işlemlerinin otomatik uygulandığı bir programlama sürecidir.
Algoritmik trade, bir borsada varlık almak veya satmak amacıyla matematiksel modeller ve insan gözetimi ile birlikte karmaşık formülleri kullanır. Algoritmik trader’lar genellikle saniyede on binlerce işlem yapılmasını sağlayan yüksek teknolojiler kullanır. Algoritmik trade emir girme, arbitraj ve trend işlemleri stratejileri gibi binlerce farklı formata ve stratejiye uygulanabilir.
Algoritmik Trade’in Tarihi
1970’lerde Amerikan finans piyasalarına bilgisayarlı trade sistemleri geliştirildikten sonra yatırımda algoritma kullanımı artmaya başlamıştır. Takip eden yıllarda borsalar elektronik ticaret yeteneklerini geliştirdi ve 2010’a kadar tüm işlemlerin yüzde 60’ından fazlası bilgisayarlar tarafından gerçekleştirildi.
Algoritmik Trade Nasıl Yapılır?
1- Öncelikle elinizde bir stratejiniz olması gerekir. Çünkü algoritmaya neyi nasıl yapacağını söylemeden önce en azından karlılığını manuel olarak yaptığınız işlemlerle kanıtlamış bir takım stratejilerle ilk adım atılmalıdır.
2- Daha sonra stratejinizi algoritma formatına (yani bilgisayarın anlayabileceği matematiksel bir takım fonksiyonlara) dönüştürmeniz gerekmektedir. Adım adım tüm stratejinin algoritması çıkarılmalıdır.
3- Sonraki aşama, bir algoritma veya denenmek istenen çok sayıda algoritmanın otomatik çalışabilmesini sağlamak olacaktır. Bunu yapmak için öncelikle algoritmanın adım adım tüm formül ve fonksiyonları kodlara dökülmeli ve ilgili kısımların birbirleriyle bağlantıları kurulmalıdır.
4- Programın çalışacağı bilgisayar, sunucu ve güvenlik konuları halledilmelidir.
5- Tüm ayarlamalar yapıldıktan sonra ilgili borsaya API’ler üzerinden bağlanıp ilk alım satım denemeleri yapılır, doğru emir gönderip göndermediği belirli periyotlarda kontrol edilir.
6- Bunları tamamlamak ve deneme sürecini geçirmek hem ekip işidir hem de büyük vakit alacaktır. Hatta program çalıştırıldıktan sonra belirli sürelerde algoritmada güncellemeye gidilmesi elzemdir; çünkü hiç bir strateji tüm zamanlar için geçerli olmayacaktır.
Burada anlattıklarımız manuel olarak sıfırdan algoritmik trade kabaca nasıl yapılır sorusuna cevap vermekti. Eğer bunları yapacak bilgi birikiminiz yoksa önceden geliştirilmiş otomatik trade yapan platformları denemeniz tavsiye edilir. En çok kullanılan uygulamalara Bitcoin ve Kripto Para Alım-Satım İçin Otomatik Trading Botları yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Algoritmik Trade’in Avantajları ve Dezavantajları
Algoritmik trade bireysel kullanıcılar için uygun olmakta birlikte temelde kurumsal yatırımcılar ve büyük aracı kurumlar tarafından maliyetleri azaltmak için kullanılır. Araştırmalara göre algoritmik trade, toplam işlem hacminin %10’unu oluşturabilecek büyük emir miktarları için özellikle yararlı bir seçenektir. Piyasa yapıcılar genellikle likidite yaratmak için algoritmik işlemler kullanmaktadır. Algoritmik trade, emirlerin daha hızlı ve daha kolay yürütülmesini sağlar ve bu durum borsalar için çekici bir seçenek olarak görülür. Bu da yatırımcıların fiyattaki küçük değişikliklerden kar elde edebilecekleri anlamına gelir.
Bunun yanında sıradan koşullarda bir avantaj olan emir girme hızı bazen sorun haline gelebilir. Örneğin 2010 yılında yaşanan çöküşün sebebinin algoritmik trade olduğu ifade edilmişti. Algoritmik işlemlerin bir başka dezavantajı, hızlı alım ve satım emirleri ile yaratılan likiditenin bir anda ortadan kalkabilmesi ve yatırımcıların fiyat değişikliklerinden faydalanmalarını ortadan kaldırması olabilir. Ayrıca anında likidite kaybına da yol açabilmektedir.
